中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（A 类份额）                           基金居品贵府摘录更新                                                 编制日历：2024 年 10 月 25 日                          送出日历：2024 年 11 月 7 日            本摘录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、居品巧合 基金简称       中金中证 500ESG 指数增强       基金代码              016680 下属基金简称     中金中证 500ESG 指数增强 A     下属基金来去代码          016680 基金料理东谈主      中金基金料理有限公司             基金托管东谈主             宁波银行股份有限公司 基金合同见效日    2022 年 10 月 25 日       上市来去所及上市日历        - 基金类型       股票型                    来去币种              东谈主民币 运作形状       雷同灵通式                  灵通频率              每个灵通日                                   驱动担任本基金基金经 基金司理       耿帅军                    理的日历                                   证券从业日历            2011 年 04 月 15 日                                   驱动担任本基金基金经 基金司理       王阳峰                    理的日历                                   证券从业日历            2013 年 07 月 11 日 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资观念与投资政策           本基金通过数目化的投资能力与严格的投资递次拘谨，力务竣事卓越所在指数的功绩表 投资观念      现，谋求基金钞票的长期升值。同期力图收尾本基金净值增长率与功绩比较基准之间的           日均追踪偏离度的皆备值不跳跃 0.5%，年化追踪谬误不跳跃 7.75% 。           所在指数：中证 500ESG 基准指数           本基金的投资界限为具有淡雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包括           主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票）、存托笔据、港股通所在股票、债           券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公设立行的次级债、可蜿蜒债           券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公           司债券、政府辅助机构债券、政府辅助债券等）、钞票辅助证券、货币商场用具、同行 投资界限           存单、银行入款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律规则或中国证监           会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会关联功令）  。           本基金不错根据关联法律规则的功令参与融资和转融通证券出借业务。           基金的投资组合比例为：股票钞票及存托笔据占基金钞票的比例不低于 80%（其中投资           于港股通所在股票的比例不跳跃股票钞票的 20%）；投资于所在指数成份股及备选成份           股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货和                               第 1页 共 4页                 中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘录更新          股票期权合约需交纳的来去保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金          钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金主要的股票投资政策为所在指数投资政策，通过复制观念股票指数算作基本投资          组合，然后通过量化增强政策辩论基本面与期间面等多种身分，找出具有相对于所在指          数逾额收益的关联量化因子，并根据因子对应的股票权重治疗基本投资组合，临了对投 主要投资政策   资组合进行追踪谬误以及来去成本等关联优化，力图在收尾风险的基础上竣事卓越观念          指数的相对收益。具体包括：1、钞票成就政策；2、股票投资政策；3、债券投资政策；          的投资政策；7、转融通投资政策；8、融资投资政策；9、存托笔据投资政策。 功绩比较基准   中证 500ESG 基准指数收益率×95%+银行活期入款税后利率×5%。          本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与          货币商场基金。本基金在收尾基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度及          年化追踪谬误的基础上，力图竣事卓越功绩比较基准的功绩弘扬。长期来看，本基金具          有与功绩比较基准阁下的风险水平。 风险收益特征          本基金可投资港股通所在股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资所在、商场轨制          以及来去功令等各别带来的独到风险。本基金可根据投资政策需要或不同成就地商场环          境的变化，秉承将部分基金钞票投资于港股或秉承不将基金钞票投资于港股，基金钞票          并非势必投资港股。 注：详见《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表                         第 2页 共 4页                   中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘录更新 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日弘扬。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：  用度类型      份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）               收费形状/费率                    M＜1,000,000                 1.00%   申购费          1,000,000≤M＜2,000,000           0.60%  （前收费）         2,000,000≤M＜5,000,000           0.20%                     M≥5,000,000              1,000 元/笔                      N＜7 日                     1.50%   赎回费                       N≥7 日                    0.00% (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别          收费形状/年费率或金额                   收取方   料理费                  1.00%               基金料理东谈主和销售机构   托管费                  0.15%                 基金托管东谈主   审计用度              23,000.00 元              司帐师事务所  信息流露费                0.00 元                 功令流露报刊   其他用度              用度的狡计形状及支付形状详见招募评释书及关联公告 注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生金额从基金钞票扣除。审计用度、信息流露 费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期敷陈流露为 准。 (三) 基金运作详细用度测算     若投资者认购/申购本基金份额，在合手有时辰，投资者需开销的运作费率如下表：                                第 3页 共 4页                     中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘录更新                        中金中证 500ESG 指数增强 A                                   基金运作详细费率（年化）       合手有时辰                               1.43% 注：基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的关联数据为基准 测算。 四、风险揭示与遑急教导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     投资于本基金的主要风险有： 线风险；（5）上市公司筹算风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、料理风险；5、估值风险；6、操作及期间风险；7、合规性风险；8、本基金法律 文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其他风险； 险；（3）基金投资组合酬谢与所在指数酬谢偏离的风险；（4）所在指数变更的风险；（5）主动增强投资 的风险；（6）追踪谬误收尾未达商定观念的风险；（7）成份股停牌的风险；（8）成份股退市的风险；（9） 指数编制机构住手劳动的风险；（10）港股通机制下，港股投资的风险；（11）期货投资风险；（12）资 产辅助证券投资风险；（13）期权投资风险；（14）流动性受限证券投资风险；（15）转融通证券出借业 务风险；（16）参与融资业务的风险；（17）存托笔据投资风险；（18）证券公司短期公司债券投资风险； （19）启用侧袋机制的风险。 (二) 遑急教导     本基金的召募恳求于 2022 年 8 月 23 日经中国证监会证监许可20221924 号                                                   《对于准予中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东谈主依照恪称包袱、安分信用、严慎奋力的原则料理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。     基金居品贵府摘录信息发生纰谬变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关联信息，敬请同期温雅基金料理东谈主发布的临时关联公告等。 五、其他贵府查询形状   以下贵府详见基金料理东谈主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166   基金合同、托管契约、招募评释书   按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及关系形状   其他遑急贵府 六、其他情况评释   无。                             第 4页 共 4页